SINDTVM - Sindicato das Empresas Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários do estado de Minas Gerais

ALM e Gestão Integrada de Riscos em Tempos de Basileia - a confirmar

ALM e Gestão Integrada de Riscos em Tempos de Basileia - a confirmar

A Associação de Bancos do Estado de Minas Gerais - ABEMG  e a Associação Brasileira de Bancos - ABBC informam a realização do curso ALM e Gestão Integrada de Riscos em Tempos de Basileia na Sede Social da ABEMG à rua Carijós, 424 - 24° andar, Centro, Belo Horizonte/MG, de 09 às 18 horas durante dois dias seguidos, em data a ser posteriormente informada.

O Curso será realizado com base no Convênio de Cooperação Mútua, Técnica e Operacional entre a Associação de Bancos do Estado de Minas Gerais - ABEMG e a Associação Brasileira de Bancos - ABBC, que oferece diversos cursos direcionados ao Sistema Financeiro.

O conteúdo programático contempla os seguintes temas: 

Objetivo

Integrar, de forma prática, os conceitos de Criação de Valor, Gestão de Ativos e Passivos, Gestão de Capital e Gestão de Riscos no gerenciamento de um banco visando atender os objetivos de resultado e dentro do apetite ao risco estabelecido pelo Conselho e / ou  Administração. Preparar os alunos para que possam: ● Entender e utilizar os conceitos e técnicas da abordagem EVA; o Entender as técnicas de ALM e utilizar suas ferramentas; ● Entender os impactos das várias categorias de risco no resultado, liquidez e capital apurando as provisões, perdas esperadas e o consumo de capital para as várias categorias de riscos associados aos produtos e operações da instituição; ● Precificar suas operações e remunerar os serviços de forma bem granular podendo obter os resultados nos vários eixos de gestão: unidade organizacional, missão, produto, cliente, etc.; ● Estruturar suas áreas de gestão de acordo com suas missões e categoria de riscos gerenciadas; ● Utilizar os conceitos e técnicas estudadas visando o direcionamento eficaz de recursos financeiros e capital regulatório de forma a atender os objetivos de resultados balanceados pelos riscos de acordo com o apetite ao risco definido pelo Conselho e / ou Administração. 

I.       Introdução

Entender os objetivos da Integração dos conceitos e técnicas de Criação de Valor para o Acionista, de Gestão de Ativos e Passivos, Apuração de Capital e de Gerenciamento de Riscos na gestão de um banco ou outras instituições financeiras.

 

II.       EVA – Economic Value Added                                                          

a.  Entender o conceito de Criação de Valor para o Acionista

b.  Entender o que é a abordagem EVA, sua evolução e estratégia de utilização;    

c. Conhecer as técnicas, ferramentas, formas de mensuração e indicadores de gestão utilizados nessa abordagem;     

d.  Aplicar os conhecimentos obtidos em exercícios simulando contextos reais simplificados.

 

III.       ALM – Asset Liability Management                                                          

a.  Conhecer a missão e os objetivos do ALM tradicional                                                      

b.  Entender as técnicas e ferramentas tradicionais de gestão utilizadas    

     i.    GAPs - Descasamentos            

     ii.    EVE e NII e outras medidas de risco   

     iii.    Mensuração do Risco de Liquidez                                                                  

c. Entender o contexto de geração e aplicação de cenários              

d.  Aplicar os conhecimentos adquiridos em exercícios simulando realidades de forma simplificada.

                                                  

IV.       Modelo Teórico de um Banco                                                                   

a.  Entender as Funções, Missões, Produtos, Riscos Gerenciados e Remuneração                

b.  Verificar como estão segregadas, no Balanço, as missões, produtos e operações          

 

 V.   Entender como efetuar a gestão da contribuição de cada elemento organizacional na criação de valor: o Centro de Resultado

       i.    Individualização e Equilíbrio de Posições e Resultados: o Balanço individual          

       ii.    Precificação e Resultados por operação - o conceito de "internal transfer price"  

c. Definir os tipos de Centro de Resultado e suas características: missão, produtos e resultados                                       

       i.    Comercial Clientes                                                                                         

       ii.    Tesouraria Centralizada :                                                                               

       iii.    Tesouraria Proprietária                                                                                 

       iv.    Gestão do Capital / Patrimônio do banco                                                                 

d.  Como avaliar as áreas de Produtos como Centro de Resultado                                        

e.  Como avaliar o Cliente como Centro de Resultado                                                           

f.  Entender como operacionalizar a estrutura necessária: A contabilidade no nível operação

 

VI.       Entendimento da composição dos resultados de produtos, operações e serviços             

a.  Custo do Funding

b.  Impacto dos Compulsórios e Salvaguardas Clientes                                                          

c. Custos e Despesas Administrativas                                                                         

d.  Tributos                                                                                                       

e.  Remuneração do Acionista                                                                         

f.  A Remuneração pelos Riscos assumidos: como incorporar na precificação das operações

     i.    Perda Esperada x Perda Inesperada: Provisão e Capital                               

     ii.    Basileia e o Requerimento de Capital                                                                       

     iii.    Impacto por Categoria de Riscos                                                                               

 

1)    Risco de Crédito                                                                         

2)    Risco de Mercado: Carteira Negociação e Carteira bancária - IRRBB            

3)    Risco Operacional                                                                      

4)    Risco de Liquidez                                                                        

5)    Riscos do Produto: efeitos comportamentais                                                   

6)    Outros riscos                                                                              

       g.  Exercício de precificação das operações considerando os componentes estudados;

       h.  Entender como considerar os produtos sem prazo definido e com opcionalidades;

       i.   Exercício de composição dos resultados para os vários tipos de centros de resultado: unidade organizacional, área produto, cliente, etc                     

                                         

VII.       Revisão da Missão do ALM – Centro de Inteligência Financeira Corporativa: gestão integrada de riscos, resultados e criação de valor

 

VIII.       Simulação da Gestão Integrada: definições de alocação de capital, precificação e negociação entre os centros de resultado.   

 

Ao final do curso a ABBC emitirá certificado digital de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 75% nas aulas.


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